Las áreas de finanzas o riesgos dentro de las instituciones financieras han tenido que fortalecerse para desempeñar sus tareas de la mejor manera ante los panoramas complejos y volátiles. Medir y analizar los mercados de manera correcta es uno de los principales desafíos, además se deben gestionar activos y pasivos para la planificación estratégica, evaluación de riesgos y administración de liquidez, entre otros factores dentro de estas organizaciones, por lo que una asistencia adecuada se hace imperativa.
Una de las maneras de abordar esta situación es contar con soluciones que permitan analizar y recibir informes, usando analítica de datos e inteligencia artificial, por medio de modelos estadísticos certificados. Eso tendrá como resultado la toma de decisiones acertadas.
Al respecto, María del Pilar Giraldo, Gerente de Servicios Financieros de SONDA en Colombia, indicó: «herramientas como SONDA Metrics que permiten medir y analizar los riesgos de mercado al revisar el valor en riesgo (VaR) de carteras de inversión, mediante el Método de JPMorgan, utilizando factores de riesgo que afectan a la cartera y midiendo su diversificación (VaR paramétrico), o bien estimando escenarios históricos (VaR histórico). Así mismo, recoge las metodologías aplicadas en la banca internacional y las adapta a las características de los mercados latinoamericanos y a las regulaciones locales».
En SONDA, contamos con sistemas de gestión de activos y pasivos para la planificación estratégica y evaluación de riesgos orientada a bancos e instituciones financieras, la cual entrega un completo análisis de los descalces de plazo tasa y monedas que enfrentan los bancos e instituciones financieras.
La información se proporciona, además, para las diferentes operaciones del banco o para subconjuntos (portafolios) definidos por el usuario, inclusive con la posibilidad de llegar a niveles transaccionales. Esta solución provee un amplio análisis de la liquidez y descalces de la institución, y proporciona una medición del riesgo que presenta el margen financiero, de acuerdo a los períodos de tiempo relevantes aplicados a los diferentes activos y pasivos.
Grandes beneficios
Las funcionalidades de las dos soluciones permiten que las organizaciones tomen decisiones acertadas en tiempo real y con los datos indicados ya que los líderes empresariales y las áreas involucradas obtienen un claro panorama gracias a las combinaciones de todas las fórmulas y la personalización. Todo trae como resultado alcanzar un análisis de los riesgos del mercado en tiempo real, que es imprescindible para los escenarios más complejos y volátiles.
«Esto por ende tiene mayor transparencia y claridad sobre el riesgo. Se puede hacer un cálculo de la pérdida que podría tener una compañía en condiciones normales durante un intervalo de tiempo, teniendo en la métrica confianza a la hora de tomar decisiones comerciales y de negocios sobre las ‘apuestas’ de inversión que hacen las entidades. Realmente se desarrollan informes a nivel gerencial claves a la hora de elaborar una planeación estratégica o de analizar un panorama del estado y la situación de riesgo y liquidez», agregó Giraldo.
Vale la pena enfatizar que al combinar las dos soluciones se aporta a la eficiencia y a la toma de decisiones estratégicas en tiempo real para una entidad de servicios financieros. Existe una capa interesante de parametrización y uso de las referencias internacionales de métodos estadísticos customizados al mercado latinoamericano y a la reglamentación local, lo que es bastante interesante para los clientes, puesto que es una forma sencilla y visual para la toma de decisiones, el éxito de la estrategia de medición de riesgo.
Un trabajo en equipo
Siempre ha existido el debate de quién debe liderar este tipo de procesos. No hay duda que debe ser una triangulación de áreas entre la gerencia, departamento de tecnología y el área de finanzas o riesgos, donde debe existir un poco más de liderazgo en esta última.
Usualmente, es el CEO el cliente final, ya que debe conocer la información en tiempo real y actualizada, en el caso de tener una idea de inversión, transformación de su portafolio o planear cambios de la estrategia del negocio. Es necesario que conozcan claramente el panorama de la organización para cuáles cambios realizar y de qué manera. En ese momento los informes que proveen las soluciones ganan más relevancia y sentido para los líderes de las organizaciones.
Las áreas de negocios son los usuarios principales, tienen la misión de tener la información moldeada, tabulada y lista para presentar, apoyar la toma de decisiones de gerencia de ser necesario. Por su parte, el área de tecnología recibe la necesidad y la tarea de manejar la data y para controlarla, analizar la mejor forma de sustentarla y alistarla mediante sistemas y plataformas tecnológicas óptimas para proveer al CEO y a áreas directivas.
Al final todas juegan un rol elemental. Además, cuando se necesita de la implementación de soluciones se debe asegurar que al proveedor tecnológico le llegue la información apropiada y fiable que permita la integración de forma adecuada a las conexiones con las fuentes de los sistemas, eso tendrá como resultado una alimentación de información fiable y en tiempo real que evite la intervención manual que desencadene en lo que se denomina «corromper» la información y que -a su vez- lleva a errores.
Para concluir, la Gerente de Servicios Financieros, indicó: «Toda organización financiera -en esencia- puede optimizar la información para la toma de decisiones mejorando métricas que les den seguridad y certeza en el análisis de los riesgos del mercado. Muchas veces obtienes los datos de terceros que, al moldear y tabular, no se hace bajo los mejores parámetros o metodologías, entonces reciben una data con errores humanos u obsoleta. Al igual, las compañías de otras industrias que no cuenten con un dashboard o visor de analítica en tiempo real pueden implementar estas soluciones para ver la gestión de los pasivos y activos y llevar una planificación estratégica y la valoración del riesgo, que no les permita solamente tomar decisiones de inversión sino que también puedan gestionar el portafolio para la posibilidad de llegar a niveles transaccionales».
